Volume Profile: Der ultimative Guide

Das Volume Profile ist mehr als nur eine Ansammlung von Balken auf deinem Chart. Der Volumen Indikator liefert dir wertvolle Informationen über das Handelsvolumen an verschiedenen Preisniveaus. Das hilft dir wiederum, Schlüsselbereiche im Markt zu identifizieren, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen und Trends präziser vorherzusagen.

In diesem Guide wirst du lernen, wie das Volume Profile funktioniert, wie du es interpretierst und welche praktischen Anwendungen es für verschiedene Trading-Stile bietet. Wir werden dir Schritt für Schritt zeigen, wie du dein eigenes Volume Profile erstellen kannst und welche Elemente dabei besonders hilfreich sind.

Volume Profile: Das Wichtigste in Kürze

• Das Volume Profile analysiert das Handelsvolumen an verschiedenen Preisniveaus. Es hilft dabei Schlüsselbereich wie Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen.
• Das Volume Profile besteht aus verschiedenen Komponenten wie Value Area, Point of Control, High Volume Node und Low Volume Node, die Informationen über Marktaktivität und potenzielle Wendepunkte bieten.
• Trading Tools wie TradingView und TradingLite helfen bei der Darstellung des Volume Profile.
• Es ist wichtig zu beachten, dass sich das Handelsvolumen und damit auch das Volume Profile zwischen Krypto Börsen unterscheiden kann.

Was ist das Volume Profile? - Definition und Erklärung

Das Volume Profile, auch Volumenprofil genannt, ist eine fortschrittliche Methode zur Analyse von Handelsvolumina in einem bestimmten Zeitraum. Im Kern geht es darum, wie viel Volumen an jedem einzelnen Preisniveau gehandelt wurde.

Diese Information wird visuell in Form von horizontalen Balken dargestellt, die auf dem Chart über die Preiskurve verteilt sind. Diese Balken zeigen an, wie oft ein bestimmter Preis während eines festgelegten Zeitraums gehandelt wurde.

Das Volume Profile ist weit mehr als nur eine zusätzliche Analysetechnik im Volumen Trading. Es liefert essentielle Einblicke in das Marktverhalten und trägt dazu bei, verborgene Muster und Schlüsselbereiche im Chart zu identifizieren. Durch die Betrachtung des Handelsvolumens in Verbindung mit den Preisbewegungen erhältst du Informationen über die Akzeptanz von Preisniveaus durch die Marktteilnehmer.

Wie wird das Volume Profile erstellt?

Die Daten für das Volume Profile stammen aus den historischen Handelsdaten eines ausgewählten Zeitraums. Diese Daten enthalten Informationen darüber, wie viel Volumen bei jedem Preisniveau gehandelt wurde. Die Handelsdaten können von verschiedenen Börsen oder Handelsplattformen bezogen werden.

Die einzelnen Balken im Volume Profile repräsentieren das gehandelte Volumen an verschiedenen Preisniveaus innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Jeder Balken erstreckt sich über einen Preisbereich und zeigt die Höhe des gehandelten Volumens in diesem Bereich an.

Je höher der Balken, desto größer war das gehandelte Volumen bei diesem Preisniveau. Das Volume Profile visualisiert somit, welche Preisniveaus vom Markt bevorzugt wurden und wo sich potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche befinden können.

So erstelle Handelsplattformen das Volume Profile:

1. Datenerfassung: Zuerst werden historische Handelsdaten für einen gewünschten Zeitraum erfasst.
2. Preiskategorisierung: Als Nächstes werden Kursbereiche in Preisintervalle unterteilt. Innerhalb jedes Intervalls wird das gehandelte Volumen aufsummiert.
3. Verteilung der Balken: Die Volumendaten werden dann in Form von horizontalen Balken über dem Preischart verteilt. Die Höhe jedes Balkens entspricht dem gehandelten Volumen.

Interpretation des Volume Profile

Nachdem wir nun wissen, was das Volume Profile darstellen möchte, vertiefen wir unser Wissen und gehen auf die konkrete Interpretation ein. Hierbei ist es sinnvoll, zunächst die verschiedenen Elemente des Volume Profile zu erklären. Anschließend kümmern wir uns um die Interpretation der Elemente.

Die Logik des Volume Profiles basiert auf der Annahme einer Normalverteilung des gehandelten Volumens. Stell dir das so vor: Wenn du das Volumen auf einem Chart über die Preiskurve verteilen würdest, würdest du oft sehen, dass sich das Volumen um einen bestimmten Bereich ansammelt, während es an den äußeren Bereichen abnimmt. Diese Verteilung ähnelt einer Glockenkurve und wird als "Normalverteilung" bezeichnet.

Die Value Area, die den Großteil des Volumens abdeckt, liegt in der Mitte dieser Glockenkurve. Sie repräsentiert die Preisspanne, in der das meiste Handelsvolumen stattfindet. Die Value Area kann als ein Bereich betrachtet werden, in dem die Marktteilnehmer am häufigsten aktiv sind und sich relativ wohlfühlen. Dieser Bereich wird oft als Unterstützungs- und Widerstandsbereich angesehen, da er aufzeigt, wo die meisten Trades abgeschlossen wurden.

Indem du die Value Area verstehst und auf dem Volume Profile identifizierst, erhältst du wertvolle Informationen darüber, wo sich die Mehrheit der Marktteilnehmer befindet und wo der Markt wahrscheinlich auf Preisbewegungen reagieren wird. Dieses Konzept mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, aber es hilft dir, den Markt besser zu interpretieren und klügere Handelsentscheidungen zu treffen.

Auf den ersten Blick sehen Charts mit Volume Profile kompliziert aus. Das Volume Profile setzt sich aus verschiedenen Zonen zusammen, die allesamt verschiedene Zwecke erfüllen und erst einmal verstanden werden müssen. Hier findest du eine Übersicht über die verschiedenen Komponenten:

1. Value Area: Dieser Bereich repräsentiert etwa 70% des gehandelten Volumens und zeigt, wo sich die Mehrheit der Transaktionen abgespielt hat.
2. Point of Control (PoC): Der Preis, bei dem das meiste Volumen gehandelt wurde, gibt einen Hinweis auf den „fairen“ Preis für den betrachteten Zeitraum.
3. Value Area High (VAH): Der höchste Punkt innerhalb der Value Area, der die obere Grenze des Bereichs markiert.
4. Value Area Low (VAL): Der niedrigste Punkt innerhalb der Value Area, der die untere Grenze des Bereichs angibt.
5. High Volume Node (HVN): Ein Preisniveau mit einem hohen Volumen an gehandelten Kontrakten. HVNs zeigen starke Interessenzonen an.
6. Low Volume Node (LVN): Ein Preisniveau mit geringem gehandelten Volumen. LVNs zeigen Bereiche geringen Interesses an.

Die Value Area wird oft als der „faire Preisbereich“ betrachtet, da er aufzeigt, wo die meisten Transaktionen stattgefunden haben. Wenn der Preis innerhalb der Value Area liegt, deutet dies darauf hin, dass viele Marktteilnehmer diesen Preis als angemessen betrachten. Traders nutzen die Value Area als Unterstützungs- und Widerstandszonen, da Preisbewegungen oft in der Nähe dieser Bereiche abprallen können.

VAH und VAL markieren die Grenzen der Value Area. VAH ist der höchste Punkt innerhalb der Value Area, während VAL den niedrigsten Punkt markiert. Diese Bereiche können als Widerstand (VAH) bzw. Unterstützung (VAL) betrachtet werden. Wenn der Preis die VAH durchbricht, könnte dies auf eine verstärkte Aufwärtsbewegung hindeuten, während ein Durchbruch von VAL eine mögliche Abwärtsbewegung anzeigen könnte.

Der PoC ist der Preis, bei dem das meiste Volumen gehandelt wurde. Er zeigt den Punkt an, an dem das Marktinteresse während des betrachteten Zeitraums am höchsten war. Dieser Preis kann als eine Art Gleichgewichtspreis betrachtet werden, an dem Angebot und Nachfrage am engsten zusammenkommen. Der PoC kann als eine Art „Magnet“ fungieren, der den Preis oft anzieht, wenn er sich entfernt.

HVN sind Preisniveaus mit einem hohen Volumen an gehandelten Kontrakten. Sie repräsentieren Bereiche starker Aktivität, in denen viele Händler involviert waren. HVNs können als potenzielle Schlüsselbereiche angesehen werden, an denen der Markt möglicherweise reagiert. Ein Durchbruch eines HVN könnte zu einer beschleunigten Preisbewegung führen.

LVN hingegen sind Preisniveaus mit geringem gehandeltem Volumen. Sie deuten auf Bereiche hin, in denen weniger Marktteilnehmer aktiv waren. LVNs könnten Zonen sein, die weniger Aufmerksamkeit erhalten haben und daher weniger Widerstand oder Unterstützung bieten könnten. Preisdurchbrüche von LVNs könnten zu einer schnelleren Preisbewegung führen, da weniger Handelsaktivität diesen Bereich absichert.

Drei Arten von Volume Profiles

Bei einem Volume Profile ist außerdem zu beachten, dass es verschiedene Arten gibt. In diesem Abschnitt möchten wir deshalb kurz erklären, welche Arten von Volume Profiles es gibt und wie sie sich voneinander unterscheiden.

Volume Profile Visible Range (VPVR)

Das Volume Profile Visible Range konzentriert sich auf die sichtbare Preisspanne auf deinem Chart. Dies bedeutet, dass nur das Volumen innerhalb des sichtbaren Bereichs berücksichtigt wird, unabhängig von der Gesamtdauer der Daten.

Dieser Ansatz ist besonders nützlich, wenn du bestimmte Preisbereiche genauer untersuchen möchtest, ohne von historischen Daten beeinflusst zu werden, die außerhalb der aktuellen Sichtbarkeit liegen.

Volume Profile Fixed Range (VPFR)

Das Volume Profile Fixed Range erstellt ein Volumenprofil für eine vordefinierte Preisspanne, unabhängig von der sichtbaren Range oder der Gesamtdauer. Du wählst einen bestimmten Preisbereich aus und erstellst das Volumenprofil nur für diese festgelegte Range.

Dies ist hilfreich, wenn du spezifische Preisbereiche isoliert untersuchen möchtest, ohne dich auf den gesamten Chart konzentrieren zu müssen. Das Volume Profile Fixed Range eignet sich gut, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche innerhalb einer begrenzten Range zu identifizieren.

Volume Profile Session Volume (VPSV)

Das Volume Profile Session Volume erstellt ein Profil basierend auf den einzelnen Handelssessions, sei es Tages-, Wochen- oder sogar Monatssitzungen. Dieser Ansatz ermöglicht es dir, das Volumen und die Preisbewegungen innerhalb jeder spezifischen Session zu analysieren.

Das Session Volume ist besonders nützlich, um Handelsaktivitäten während bestimmter Zeiträume zu verstehen. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn du globale Märkte handelst und verschiedene Sessions betrachtest.

Trading Strategien mit dem Volume Profile

Das Volume Profile ist nicht nur ein Werkzeug zur Analyse des Marktes, sondern kann auch als Grundlage für effektive Trading Strategien dienen. Durch die genaue Interpretation seiner Elemente lassen sich kluge Handelsentscheidungen treffen. Schauen wir uns an, wie du diese Elemente in deine Trading Strategien integrieren kannst.

PoC, VAH und VAL

Der Point of Control (PoC), das Value Area High (VAH) und das Value Area Low (VAL) bieten wertvolle Informationen über die Marktaktivität und deuten potenzielle Wendepunkte an. Wenn der Preis in der Nähe des PoC liegt, zeigt dies ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an.

LVN und HVL

Low Volume Nodes (LVN) und High Volume Nodes (HVN) sind ebenfalls von Bedeutung. LVNs zeigen Bereiche mit geringem Interesse und dünnen Orderbüchern an. Hier kann die Volatilität erhöht sein, da geringeres Volumen zu größeren Preissprüngen führen kann.

Auf der anderen Seite können HVLs entscheidende Wende- oder Unterstützungspunkte darstellen. Diese können als Bereiche betrachtet werden, in denen die Marktteilnehmer besonders aktiv waren.

Trendanalyse

Die Verteilung des Volume Profile kann auch zur Trendanalyse genutzt werden. In einem Aufwärtstrend wird mehr Volumen in den höheren Preisbereichen gehandelt, was die Normalverteilung nach oben verzerrt. In einem Abwärtstrend ist dies umgekehrt.

In Konsolidierungsphasen hingegen sehen wir oft eine klassische Normalverteilung, da die Marktaktivität auf ein begrenztes Preisspektrum beschränkt ist.

Volume Profile richtig einstellen

Da das Volume Profile zu den eher komplizierteren Trading Indikatoren gehört, wollen wir an dieser Stelle einen Blick darauf werfen, wie du den Indikator richtig einstellen kannst.

Welche Anpassungen kann ich vornehmen?

• Breite: Die Breite der Balken im Volume Profile kann angepasst werden, um eine bessere Sichtbarkeit und Genauigkeit zu gewährleisten.
• Ticks pro Balken: Die Einstellung der Preisspanne pro Balken kann angepasst werden, um spezifische Preisbereiche genauer zu analysieren.
• Value Area: Die Größe der Value Area kann angepasst werden, um den Fokus auf bestimmte Preisbereiche zu legen. Eine größere Value Area kann eine breitere Perspektive auf die Marktaktivität bieten, während eine kleinere Value Area auf spezifische Preisniveaus hinweisen kann.

Wichtige Überlegung bei der Auswahl einer Krypto-Börse

Im Gegensatz zu preisbasierten Indikatoren, die auf jedem Markt gleich (oder zumindest nahezu identisch) sind, erfordert das Volume Profile eine sorgfältige Berücksichtigung der Börsenauswahl, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswahl der Trading Plattform einen erheblichen Einfluss auf die Volumendaten haben kann, die im Volume Profile angezeigt werden.

Volume Profile vs. Market Profile

Der Begriff Market Profile wird häufig als Synonym für Volume Profile verwendet. Auf den ersten Blick sehen die beiden Indikatoren auch sehr ähnlich aus. Dennoch gibt es einige wichtige Unterschiede zu berücksichtigen.

Das Market Profile ist eine fortgeschrittene Methode der technischen Analyse, die die Verteilung der gehandelten Zeit auf verschiedenen Preisniveaus betrachtet. Es fokussiert sich darauf, wie viel Zeit an jedem Preisniveau verbracht wurde, anstatt auf das gehandelte Volumen.

Das Volume Profile analysiert das Volumen, das Market Profile die Zeit.

Das Market Profile bildet sich durch die Analyse der Zeit, die an verschiedenen Preisniveaus während einer bestimmten Periode verbracht wurde. Die Bildung des Market Profile erfolgt in mehreren Schritten:

1. Preisspanne definieren: Zunächst wird eine bestimmte Zeitspanne ausgewählt, für die das Market Profile erstellt werden soll. Innerhalb dieser Zeitspanne werden die Hochs und Tiefs verfolgt.
2. Preisbereiche identifizieren: Die Preisspanne wird in kleine Preisbereiche unterteilt, die als Preissegmente oder Preisschritte bezeichnet werden.
3. Zeit zuordnen: Für jedes dieser Preisschritte wird ermittelt, wie viel Zeit der Markt auf diesem Preisniveau verbracht hat. Dies kann mithilfe von TPOs (Time Price Opportunities) oder anderen Zeiteinheiten erfolgen.
4. Profil erstellen: Die ermittelten Zeitwerte werden in Form von horizontalen Balken auf einem Chart dargestellt. Je länger der Balken auf einem bestimmten Preisniveau ist, desto mehr Zeit wurde dort verbracht.

Vor- und Nachteile des Volume Profile

Wie alle Indikatoren bietet das Volume Profile seinen Nutzern Vor- und Nachteile. Wir möchten deshalb kurz die Vor- und Nachteile des Volume Profile zusammenfassen, sodass du sehen kannst, ob der Volumen Indikator für dich geeignet ist.

Vorteile des Volume Profile

• Nützliche Daten: Das Volume Profile liefert Einblicke in das gehandelte Volumen auf verschiedenen Preisniveaus. Diese Daten können helfen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, Schlüsselbereiche im Markt zu erkennen und potenzielle Wendepunkte zu finden.
• Detaillierte Analyse: Durch die detaillierte Darstellung des Volumens auf verschiedenen Preisniveaus ermöglicht das Volume Profile eine tiefgehende Analyse des Marktverhaltens. Trader können die Marktstimmung, das Handelsinteresse und die Dynamik besser verstehen.
• Anpassungsfähigkeit: Das Volume Profile kann an verschiedene Anforderungen und Zeiträume angepasst werden. Trader können die Breite der Balken, die Anzahl der Ticks pro Balken und andere Parameter anpassen, um ihre Analyse zu verfeinern.

Nachteile des Volume Profile

• Möglicherweise kompliziert: Für Anfänger kann das Volume Profile aufgrund seiner Komplexität anfangs herausfordernd sein. Die Interpretation der verschiedenen Elemente erfordert ein gewisses Maß an Verständnis für Marktmechanismen und Analysetechniken.

Fazit zum Volume Profile

Das Volume Profile erweist sich als äußerst nützlicher Indikator, der tiefe Einblicke in die Marktaktivität und das Handelsvolumen bietet. Neben dem Preis ist das Volumen eine ebenso bedeutende Komponente der technischen Analyse und verdient besondere Aufmerksamkeit.

Durch die sorgfältige Analyse des Volumens in Verbindung mit dem Preis können Trader wertvolle Informationen gewinnen, die bei der Formulierung von Handelsstrategien und Entscheidungen von entscheidender Bedeutung sind.

Das Volume Profile präsentiert sich im Gegensatz zu anderen Trading Indikatoren zudem als sehr umfassendes System. Die Value Area definiert den Bereich, in dem eine bestimmte Prozentzahl des Handelsvolumens stattgefunden hat. Der PoC ist der Preis, an dem das meiste Volumen gehandelt wurde.

Diese Komponenten können genutzt werden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren sowie Wendepunkte im Markt zu erkennen.